비크리 경매

비크리 경매(Vickrey Auction)는 경쟁 입찰 방식을 통해 가격을 결정하는 방법 중 하나로 윌리엄 비크리(William Vickrey)에 의해 고안되었다.

개요

비크리 경매는 윌리엄 비크리(William Vickrey)가 1961년 발표한 경매 방식으로, 블라인드 옥션과 2차 가격 경매(Second-price auction)를 합친 경매 방식이다. 이는 공개적으로 진행되는 경매와는 달리 경매 참여자들이 서로 어떠한 가격에 응찰했는지 확인할 수 없는 밀봉입찰거래에 해당된다. 참가자는 각각 입찰가를 다른 사람이 보지 못하도록 제출하고, 입찰자 중에서 제일 높은 가격을 적어낸 사람이 입찰을 받는다.

특이한 점은, 입찰 받은 사람이 내는 금액이 그 사람이 적어낸 최고가가 아니라, 다른 사람들이 적어낸 금액 중 최고가 바로 다음으로 높은 금액이라는 것이다. 만약 A가 $500, B가 $400, C가 $300, D가 $200을 적어냈다면, A가 입찰을 받되, $400만 지불하면 되는 구조이다. 최고가가 아니라 두 번째로 높은 금액을 내기 때문에, 판매자가 손해를 보는 구조처럼 보일 수도 있지만, 실상은 조금 다르다.

두 번째로 높은 금액을 낸다는 시스템 자체가 입찰자들이 더 높은 가격을 적어내게 하는 경제적 유인이 되기 때문에, 오히려 더 많은 금액을 벌 수 있다. 입찰자는 이익을 보기 위해서 입찰을 하므로, 자신이 생각한 가치보다 적은 금액을 내려고 한다. 그래서 일반적인 경매에서는 입찰자는 자신이 생각한 가치보다 적은 금액을 적어낸다. 하지만 비크리 경매에서는, 두 번째로 높은 입찰가를 지불하기 때문에, 자신이 생각한 가치를 적어내더라도 이득을 볼 수 있어서 자신이 생각한 가치를 적을 인센티브가 있는 것이다. 따라서 비크리 경매에서 두 번째로 높은 입찰가가 일반 경매의 최고가보다 높은 경우가 발생하고, 판매자는 오히려 더 많은 돈을 받을 수 있게 된다.

주요 인물

윌리엄 비크리(William Vickrey)는 캐나다 출신의 경제학자이자 전 대학교수이다. 그는 1914년 6월 21일 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아에서 출생하였다. 1935년 미국의 예일대학교를 졸업하고 1937년과 1947년에 컬럼비아대학교에서 각각 경제학 석사와 박사 학위를 받았다. 이후 일생을 컬럼비아대학교에서 경제학 연구와 강의에만 전념하였다.

윌리엄 비크리는 영국 케임브리지대학교 경제학 교수인 J.A. 멀리스(J.A. Mirrlees)와 함께, 정보가 불완전하거나 불균형한 상황 하에서의 경제적 인센티브를 분석적으로 연구한 이른바 '비대칭 정보 하에서의 유인'이라는 이론을 발표하였다. 즉, 서로 불완전하고 다른 정보들을 각 행동주체들이 가졌을 때 경제적으로 어떠한 결과를 도출해내는가 하는 데에 초점을 맞춘 이론이다. 이 이론이 보험시장, 채권시장, 경매, 기업의 내부조직, 임금체계, 조세제도, 사회보장, 경쟁조건 등에 대한 이해를 증진시킨 업적이 인정되어 1996년도 노벨경제학상을 받았다. 연구 논문으로 <투기억제, 경매, 경쟁봉인입찰 (Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders)>이 있다. 노벨상 수상 3일 뒤 심장마비로 사망하였다.

비크리 경매와 블록체인

비크리 경매에도 한 가지 약점이 있다. 경매 주최자가 가격을 가지고 장난을 칠 수 있다는 점이다. 입찰자들은 다른 사람이 적어낸 가격을 모르기 때문에, 주최자 측에서 돈을 더 받기 위해 입찰 금액들을 몰래 확인한 다음, 최고가보다 조금 더 적은 금액을 적어낸다고 해도 잡아낼 방법이 없다. 그래서 주최자를 신뢰하지 못한다면 비크리 경매를 하기 힘들다.

이러한 비크리 경매의 약점을 블록체인 기술로 극복할 수 있는데, 블록체인 상에서는 경매 주최자의 신용도와 상관없이 비크리 경매를 투명하게 진행할 수 있다. 비크리 경매는 다음과 같은 방법으로 블록체인에서 구현할 수 있다.

• 입찰을 받기 전 먼저 최대로 입찰할 수 있는 토큰량을 설정해 둔다. 그 다음, 모든 입찰자가 최대 입찰가만큼의 토큰을 스테이킹하고 암호화된 입찰가를 제출한다.
• 입찰기간이 지나면 입찰한 유저는 자신의 입찰가를 공개한다.
• 입찰 확인이 끝나면 낙찰자가 자동적으로 판명된다. 낙찰자는 미리 스테이킹 한 금액에서 두 번째로 높은 금액을 제외한 만큼의 토큰만 돌려받고 물품을 수령한다. 그 외의 입찰자는 스테이킹 한 금액 전부를 돌려받지만, 입찰가를 공개하지 않은 유저는 스테이킹 한 금액을 돌려받지 못한다.

활용

이더리움네임서비스(ENS)는 오늘날 우리가 알고 있는 DNS(Domain Name Server) 시스템과 유사하게 작동하여 컴퓨터 이름 대신 사람이 읽을 수 있는 이름을 만든다. 그러나 이더리움 이름은 인터넷 상의 도메인이 웹사이트를 가리키는 것처럼, 이더리움에 있어서 지갑, 분산된 스토리지 시스템 등의 콘텐츠와 같은 이더리움 자원을 가리킨다. 또한 이더리움네임서비스(ENS) 자체는 스마트 계약으로 탈중앙화되어 운영된다.

입찰방식

• 경매를 열 때 이름에 대해 지불할 의사가 있는 최대 입찰가를 입력한다. 그러나 두 번째로 높은 입찰금을 지불하며 아무도 입찰하지 않으면 최소한 0.01EHT를 지불해야 한다.
• 이름에 입찰할 수 있는 기회는 오직 한 번뿐이다. 이때, 모든 입찰가는 봉인되어 있어서 볼 수 없으므로 입찰에서 이기려는 사람은 맹목적으로 행동하게 된다. 그들은 기꺼이 지불할 의향이 있는 이름을 위해 입찰을 하고 돈을 많이 낸 사람이 이기게 된다.
• 비밀을 유지할 수 없는 스마트 계약에는 중앙 집중식 신뢰 서비스가 없으므로 참여자는 입찰가를 스스로 공개해야만 한다. 이 프로젝트를 이끄는 이더리움 재단 직원 중 한 명인 닉 존슨(Nick Johnson)이 입찰 날짜를 정한 후 곧바로 이름을 공개하므로 사람들이 입찰을 잊지 않게 된다.

문제점

• 하나의 버그로 인해 사용자가 대문자가 혼합된 이름을 입력했을 때 잘못된 버전의 도메인에 입찰하게 되었다. 그러나 그 점이 개선되었고, 프로그램은 자동적으로 그 사건을 줄여나갔다.
• 입찰가를 적용한 후 데이터를 JSON 파일에 먼저 백업하기 전에 브라우저를 재설정하기 때문에 입찰가를 공개하지 못하게 되는 버그가 있었다.
• 3일의 입찰 기간 후에 수동으로 입찰가를 표시하는 48시간짜리 창이 있다. 이 시간 안에 입찰가를 표시하지 않으면 준비해놓은 이더리움이 사라진다. 하지만 이제는 시스템에서 즉시 입찰가를 다운로드하라는 메시지를 표시하므로 사람들이 잊지 않게 된다.

참고자료

• 중원평정, 〈비크리 경매〉, 《네이버 블로그》, 2006-04-13
• 우주신, 〈캐나다에서 태어난 경제학자〉, 《네이버 지식인》, 2010-08-12
• genie, 〈경매의 종류〉, 《네이버 블로그》, 2014-07-05
• 자동차타이어지식창고, 〈(공유) 비크리 경매〉, 《네이버 블로그》, 2018-07-10
• Kiyun Kim, 〈비크리 경매를 블록체인으로 구현하는 법〉, 《미디엄》, 2018-08-22
• 임성택 박사, 〈비크리, '승자의 저주' 막는 합리적 경매이론 개척〉, 《매경 취업스쿨》, 2021-05-22

같이 보기

• 경매
• 더치 경매
• 매칭 알고리즘
• 윌리엄 비크리

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