상대강도지수 또는 RSI(Relative Strength Index)란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 과매도 또는 과매수를 판단하기 위해 사용하는 보조지표이다. 스토캐스틱(Stochastic)과 마찬가지로 과매수와 과매도 상태를 판단하기 용이한 보조지표로써 일정 기간 동안 가격의 전일 대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승 분 평균이 크면 과매수, 하락 분 평균이 크면 과매도 상태로 판단한다. 상대강도지수의 영어 약자인 RSI를 소리 나는 대로 알에스아이라고 읽기도 한다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.
개요
기본적으로 기술 분석(TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측한다. 전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 수 있는 방법으로 이전 데이터를 분석한다. 상대강도지수는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970년대 후반에 개발된 기술분석 지표이다. 이 상대강도지수는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력(속도)를 측정하는 운동량 오실레이터이다. 상대강도지수는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용한다.
주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표인 상대강도지수는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다. 상대강도지수는 변화량의 평균밗이 백분율로 계산되어 0 부터 100까지의 수치로 나타내지게 된다. 이러한 수치로 상대강도지수는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고, 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 박스권장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다. 앞서 말한거 처럼 상대강도지수는 0에서 100 사이의 값을 가진다. 지수가 30 이하이면 과매도(oversold)로 보고, 70 이상이면 과매수(overbought)로 판단한다. 보통 상대강도지수 값이 30 이하에서 30 이상으로 올라가는 시점에서 매수를 하고, 반대로 70 이상에서 70 이하로 떨어지는 시점에서 매도를 한다. 그리고 RSI 지표는 절대적 지표가 아니라 종목의 특성을 고려하여 사용자 개인별로 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 기간을 14일이 아니라 7일로 설정할 수 있고, 과매수 또는 과매도 지표를 각각 70, 30이 아니라 80, 20 또는 65, 35로 설정해도 된다. RSI 지표는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 볼린저밴드(Bollinger Band) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다. 가격은 상승하여 신고가(新高價)를 갱신하였으나, RSI 지표는 하락하여 전고점(前高點)을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스(divergence)라고 한다.
특징
상대강도지수 값은 0과 1사이를 진동하기 때문에 오실레이터의 성격을 띈다. 그렇기 때문에 특성상 추세가 형성된 경우엔 적합도가 많이 떨어진다. 박스권에서의 움직이는 경우 오실레이터 성격의 보조 지표들이 적합하다. 상대강도지수는 계산에 이동평균을 사용하기 때문에 이동평균의 특성을 많이 포함한다. 이동평균의 단점 중 하나인 이동평균 프레임 밖으로 값이 벗어나게 되면 그 영향력이 사라진다는 점 또한 동일하다. 마찬가지로 새로 이동평균에 들어오는 값의 가중이 다른 값들과 동일하기 때문에 이동평균 프레임이 클 경우 그 반영이 미미하다. 지수 이동평균이나 가중 이동평균 등을 상대강도지수에 적용해보는 것도 괜찮을 듯하다.
계산 방법
분석 및 활용방법
장단점
한계점
각주
참고자료
같이 보기
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