MACD

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다.

개요

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 이동평균수렴·확산지수라는 의미의 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표다. 1979년 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로 주가 흐름의 강도, 방향, 모멘텀, 지속시간 등의 변화를 드러내도록 설계되었다.

MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.

장기 지수 이동평균선과 단기 지수 이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다.이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.

MACD 지표인 오실레이터(oscillator)는 토마스 아스프레이(Thomas Asprey)에 의해 추가되었다. 오실레이터는 과거 가격 데이터에서 계산한 3개의 시계열로 이루어진 집합으로 대부분 종가를 의미한다. 3개의 시계열은 '신호(signal)', '평균(average)'과 이 둘의 차이인 '다이버전스(divergence)'로 이루어져있다. MACD 시계열은 가격 시계열의 빠른(단기) 지수 이동평균선(EMA; Exponential Moving Average)과 느린(장기) 지수 이동평균선의 차이를 의미한다. 평균(average) 시계열은 MACD 시계열 자체의 지수 이동평균선이다.

따라서 오실레이터는 세 개의 시간 매개변수, 즉 세 개의 EMA의 시간 상수에 따라 달라진다. MACD(a, b, c)로 표기된 일반적인 MACD에서, MACD 시계열은 a 시간과 b 시간의 차이를 나타내며, 평균 시계열은 특정 시간 c를 갖는 EMA이다. 일반적으로 일 단위로 측정되며 가장 일반적인 단위는 12, 26, 9일이다. 옛날에는 근무를 일주일에 6일간 했기 때문이다. 각각 2주, 1개월, 1주 반을 의미한다.

MACD와 평균 시계열은 수평 축이 시간인 그림에서는 연속된 선으로 표시되지만, 편차는 막대 그래프(히스토그램)으로 표시된다.

빠른 EMA은 최근 주가 변동에 대해 느린 EMA보다 더 빨리 반응한다. MACD 시계열은 다른 기간의 EMA을 비교함으로써 주식 추세의 변화를 나타낼 수 있다. 다이버전트는 주가 흐름의 미묘한 변화를 드러낼 수 있다.

MACD는 이동 평균에 기초하기 때문에 본질적으로 한 발 느린 지표다. 가격 추세의 지표로서 범위 내 거래가 아니거나 불규칙한 가격으로 거래되는 자산에는 덜 유용하다.

기본 지표 및 용어

• MACD: 12일 지수 이동평균선 - 26일 지수 이동평균선
• MACD signal: MACD의 9일 지수 이동평균선
• 오실레이터: MACD값 - 시그널값
• 0선: 지표값의 양/음을 나타내는 기준선(직선)
• 골든크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 상승하는 것.
• 데드크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 하락하는 것.

MACD 값에 따른 의미

1. MACD > 0 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치(이동평균선이 정배열 상태)
2. MACD < 0 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래 위치(이동평균선이 역배열 상태)
3. MACD와 시그널이 골든크로스 : (단기 이동평균선 - 장기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
4. MACD와 시그널이 데드크로스 : (장기 이동평균선 - 단기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
5. 오실레이터가 0 위로 돌파 : (단기 이동평균선 - 장기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
6. 오실레이터가 0 아래 하락 : (장기 이동평균선 - 단기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점

매매 지표

• MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
• MACD가 시그널을 골든크로스하면 매수한다.
• MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다

1. MACD > 0 : 주가 상승 추세
2. MACD < 0 : 주가 하락 추세
3. MACD와 시그널이 골든크로스 : 단기적 주가 상승 국면
4. MACD와 시그널이 데드크로스 : 단기적 주가 하락 국면
5. 오실레이터가 0 위로 돌파 : 단기적 주가 상승 국면
6. 오실레이터가 0 아래 하락 : 단기적 주가 하락 국면

거래 해석

시그널선 교차

시그널선(Signal-line crossover)는 MACD와 평균 라인이 교차할 때 발생한다. 즉, 다이버전트가 부호를 바꿀 때 발생한다. MACD 라인이 평균 라인을 통해 교차하여 위로 올라가는 경우 매수하고 평균 라인을 통해 아래로 내려가는 경우 매도하는 것이 좋다. 신호선 교차가 발생할 경우 주식의 추세가 전환되는 징후로 간주된다.

0선 교차

0선 교차(Zero crossover)는 MACD가 수평 0선을 가로 지를 때 발생한다. 빠른 EMA과 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생한다. 0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다. 일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다.

참고자료

• 〈MACD〉, 《나무위키》
• 〈MACD〉, 《wikipedia》
• 치킨요정의 경제공부방, 〈MACD〉, 《티스토리》, 2018-10-02

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